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Sulla riassicurazione finanziaria delle riserve sinistri mediante schemi di swap

di Nicolino Ettore D’Ortona (Autore)

La variabilità dei risarcimenti, dovuta al differimento dell’epoca di liquidazione dei sinistri, rappresenta una componente di rischio non trascurabile nei modelli di teoria del rischio; origina scostamenti tra i pagamenti futuri per risarcimenti che impegnano in un dato momento l’impresa e gli importi a riserva a essi relativi (errore di run-off). Il testo esamina il tema del trasferimento del rischio di run-off mediante trattati di riassicurazione finanziaria di tipo swap. In particolare, la nota propone in modo originale alcuni schemi di trattato di tipo swap caratterizzati da specifiche modalità di ripartizione dei rischi, verificandone gli effetti attraverso un modello stocastico di sviluppo del portafoglio sinistri riservati di una generica compagnia operante nel ramo danni. Si evidenzia come la riassicurazione finanziaria realizzata mediante gli schemi di swap proposti operi una trasformazione della situazione di rischio della compagnia cedente (e del cessionario) con effetti sia sui saldi di gestione annuali sia sul suo livello di solvibilità (requisiti di capitale).

Informazioni editoriali

  • Titolo Sulla riassicurazione finanziaria delle riserve sinistri mediante schemi di swap
  • Autore Nicolino Ettore D’Ortona
  • Data di uscita 2019
  • Editore Youcanprint
  • Pagine 32
  • ISBN 9788831654777

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