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Problemi di ottimizzazione nei trattati Loss Portfolio Transfer

Problemi di ottimizzazione nei trattati Loss Portfolio Transfer

di Nicolino Ettore D’Ortona (Autore)

Le operazioni di trasferimento delle riserve sinistri (Loss Portfolio Transfer) costituiscono oggetto di particolari trattati di riassicurazione finanziaria. Il testo propone di impostare il problema riassicurativo secondo gli schemi della programmazione matematica vincolata ai livelli di costo che la cedente è disposta a sostenere per rassicurarsi e ai livelli di solvibilità minima richiesti dalla policy di sicurezza di ciascuna delle parti o imposti dalla normativa. Vengono proposti alcuni schemi di trattato LPT caratterizzati da specifiche modalità di ripartizione dei rischi, per ognuno dei quali sono individuati: l’espressione del premio di riassicurazione, le relazioni riguardanti lo sviluppo dei risultati finanziari annuali delle parti, alcuni problemi generali di ottimizzazione. Infine, considerando un modello stocastico di sviluppo del portafoglio sinistri di una generica compagnia operante nel ramo danni, vengono impostati e risolti, per via numerica, alcuni problemi di ripartizione ottimale dei rischi per ciascuno degli schemi di trattato proposti. Le soluzioni numeriche sono ricavate attraverso un tool di ottimizzazione numerica basato su algoritmi genetici ed evolutivi.

Informazioni editoriali

Data di uscita
2017
Editore
Youcanprint
Pagine
24
ISBN
ISBN
9788827808566

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